考研的考试地点主要取决于考生的报名地点和类型，具体安排如下：

报考学校所在地：

如果考生选择在报考的学校报名（外省），那么初试就在考生报考的学校进行（外省）。

户籍所在地或工作所在地：

如果考生在本省（现在就读的学校的所在地）规定的报名点报名，那么就在本省指定的地点考试。对于非应届生，原则上可以在户籍所在地或者工作所在地报考。

跨省考研：

跨省考研初试可以选择在本地考，也可以选择去想报考的省市考。选择本地考的考生需要去本地教育局招生办报名，然后参加招生办举行的统一考试。选择去外省考的考生则需要前往想要报考的省市进行考试。

考点选择：

考研采取网上报名的方式，考试选择在报考点所在城市考试。每个学校在任何一个省份，至少有一个考点可以报。也就是说，无论考生报考哪所学校，一般可以在所在省内找到至少一个考点。

综上所述，考研不一定非要在哪个省考试，考生可以根据自身情况选择报考地点，包括报考学校所在地、户籍所在地、工作所在地或者选择跨省报考。具体考试地点由考生报名时选择的报考点决定，一般会在报名结束后由报考点通知考生具体的考场安排。