根据搜索结果，山东学生考研可优先考虑以下省份及城市，结合竞争环境、教育资源和生活成本等因素综合分析：

一、推荐省份及城市

北京市

拥有北京大学、清华大学等顶尖高校，考研资源丰富且机会多，适合追求顶尖学府的学生。

上海市

复旦大学、上海交通大学等高校云集，学术氛围浓厚，就业前景广阔。

江苏省南京市

南京大学、东南大学等高校实力强劲，考研竞争压力较大但回报较高。

辽宁省大连市

大连理工大学、东北财经大学等985/211高校集中，生活费用低且环境宜居。

二、其他可选省份

山东省内

报考点数量多（如济南、青岛等城市），竞争激烈但录取名额相对较多，适合本地考生。

天津市：

天津大学、南开大学等高校具有特色，适合对地域有偏好且目标院校为津门学府的学生。

三、选择建议

目标为顶尖高校：

优先选择北京、上海，但需做好长期备考准备。

兼顾性价比：

大连、青岛等城市生活成本较低，适合经济条件一般的学生。

本地发展：

济南、青岛等城市高校集中，适合希望回乡发展或已积累人脉的考生。

四、注意事项

报名资格：跨省考研需关注目标院校的招生简章，部分院校对户籍或工作地有要求。

竞争压力：北京、上海竞争尤为激烈，需提前规划复习进度。

建议根据自身目标院校、经济实力和职业规划综合选择，可优先尝试北京、上海，再考虑其他城市。